Hast Du die Sony-USB Treiber installiert??
Wenn ja, ist in der Taskleiste so´n graues MemoryStick-Symbol mit nem grünen Pfeil drüber (wenn Du den Stick im Adapter hast). Bevor Du den Stick entfernst, musst Du da raufklicken (Linksklick) und dann auf "BlahBlah(=Gerätebezeichnung)...Laufwerk anhalten" klicken. Dann erscheint die Meldung "BlahBlah...Gerät kann jetzt entfernt werden", was das dann heist kannst Du dir ja denken
(So funzt das ganze jedenfalls bei meiner Sony-Kamera)