[MaFiSoft]

geh mal (falls du es noch nicht getan hast) auf Extras/Internetoptionen/Datenschutz - dort kannst du expliziet die Cookie-Behandlung einstellen.

Edit: Hast du evtl. Ontrack Internet Cleanup installiert? Da kannst du nämlich auch einstellen, dass die Cookies gelöscht werden sollen bzw. auch hinterlegen, welche nicht.