Hast du in deinen Sicherheits-Einstellungen von Windows auch diese "ander" FW eingebunden?
Normalerweise ist es bei allen FW´s so das sie nach der Installation einen Neustart benötigen, damit die entsprechenden Dienste/Prozesse beim laden von Windows mitgestartet werden und auch in der Regestry die Änderungen eintragen.
Es gibt leider einige FW´s die nicht richtig auf die WinXP integrierte FW programmiert sind und daher blockt Windows dann selbst auch wenn diese deaktieviert sein sollte.
EDIT: Hast du
das hier schon gelesen?